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⚖️ MarketRain · Wahrheits-Register
Das Internet ist voll selbstbewusster Crash-Prognosen. Wir prüfen jedes populäre Markt-Narrativ gegen bis zu 100 Jahre Daten — und sagen ehrlich, was sich belegen lässt und was Müll ist. Jede Prüfung ist reproduzierbar, keine Meinung, keine KI-Behauptung.
Geprüft
27
Widerlegt
21
Bestätigt
3
Anomalie
„Vol-Term-Inversion oder Korrelations-Sprünge warnen zuverlässig vor Crashs" →beide WEAK: 1,7pp, OOS 2/4, KI berührt 0
Novelty/Mahalanobis sogar KILLED. Kein einzelnes Anomalie-Signal robust.
Positionierung
„Große Player halten viel Cash an der Seitenlinie → ein Crash kommt" →Korr −0,08; hoher Cash-Aufbau → S&P +11,0% danach (vs +10,1%)
80J FRED: Cash = Kaufkraft, markierte Böden (2009/2020). '70% Cash' nicht belegbar.
Sentiment
„Vorsichtige CEOs / schwaches Geschäftsvertrauen kündigen einen Crash an" →Korr ~0; schwächstes Vertrauens-Quartil → S&P +11,3% danach
Contrarian: Crashs starten aus Stärke/Spätzyklus-Hoch, nicht aus Vorsicht.
Makro
„Eine invertierte Zinskurve sagt den Crash zuverlässig voraus" →point-in-time KILLED: Edge −15pp, OOS 0/4 (Präzision 12% vs Basis 27%)
3/5 großer Drawdowns hatten Inversion in 18M davor, aber als präziser Trigger zu früh/verrauscht.
Methodik
„Man kombiniere einfach viele Signale, dann schlägt man die Einzelnen" →naives Aggregat 1,2pp < bestes Einzelsignal 6,1pp; Brier schlechter
Gleichgewicht-Mittel ist keine kalibrierte Wahrscheinlichkeit; binäre Vorhersage bleibt ungelöst.
Methodik
„Einfache Kombinationen mehrerer Signale schlagen die Einzelsignale" →5 von 5 Varianten tot (100% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 5× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 100% fielen durch, meist: Bootstrap-KI berührt 0. Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Volatilität
„Ein hoher VIX sagt Crashs voraus" →1911 Feuerungen, 10% Treffer = Basisrate (0pp Lift)
VIX>80.Perzentil hat null Vorhersage-Hebel; spiked während/nach, nicht davor.
Anomalie
„Wenn viele Assets gleichzeitig ungewöhnlich zucken, kommt ein Crash (Z-Score-Schwarm)" →KILLED: Edge −8pp, OOS 0/4, effN-KI −14,3
Verlockende +9pp waren Schwellen-/Überlappungs-Artefakt; effN/OOS entlarvt sie.
Technik
„Mean-Reversion (Rücksetzer-Timing) schlägt zuverlässig den Markt" →9 von 12 Varianten tot (75% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 12× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 75% fielen durch, meist: Zufall (Permutation p>0.1). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Rotation
„Sektor-Rotation sagt den Markt-Crash zuverlässig voraus" →14 von 16 Varianten tot (88% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 16× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 88% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Saisonalität
„August ist ein besonders gefährlicher Crash-Monat" →Vola-Rang 8/12, kein sig. Crash-Monat (Chi²=8, n.s.)
99J S&P: August unauffällig; Tail-Fenster ist Sep–Okt, nicht August.
Technik
„Ein „Death Cross“ (50-Tage unter 200-Tage) kündigt den Crash an" →nach Death Cross Ø 6M-Rendite 4.7% vs Markt-Ø 3.9% (n=50)
Forward-Rendite nach Death Cross ist POSITIV — oft nahe Böden, kein Verkaufssignal.
Saisonalität
„Der „Montags-Effekt“: Montage sind systematisch schwach" →Montag Ø -0.062% (gesamt) / 0.019% (seit 2006) vs alle Tage 0.032%
Der einst reale Montags-Effekt ist seit ~2000 verschwunden (arbitragiert).
Technik
„Wenn der Markt am Allzeithoch steht, droht der Crash (oben kaufen ist gefährlich)" →am/nahe Allzeithoch → S&P +12M 8.0% vs Markt-Ø 8.2% (n=3763)
Am Allzeithoch ist die Forward-Rendite ähnlich/höher — neue Hochs erzeugen neue Hochs, kein Crash-Signal.
Saisonalität
„Die „Triple-Witching“-Woche (großer Optionsverfall) ist systematisch bärisch" →Triple-Witching-Woche Ø 0.13% vs durchschn. Woche 0.12% (n=392)
Mehr Volatilität/Volumen ja, aber kein systematisch negativer Verfalls-Effekt.
Intermarket
„Ein einzelnes Cross-Asset-Signal (Gold/Öl/USD) warnt zuverlässig vor Crashs" →20 von 24 Varianten tot (83% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 24× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 83% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Rotation
„Wenn defensive Sektoren vorlaufen, steht zuverlässig ein Crash bevor" →6 von 6 Varianten tot (100% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 6× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 100% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Makro
„Eine Rezession bedeutet einen Aktien-Crash — jetzt verkaufen" →während Rezessionen S&P +6M Ø 3.3% (n=3928 Mon.) vs sonst 4.1%
Aktien drehen oft MITTEN in der Rezession nach oben — wer beim Wort 'Rezession' verkauft, verkauft oft den Boden.
Technik
„Unter dem 200-Tage-Durchschnitt sollte man Aktien verkaufen" →unter dem 200-Tage-Schnitt S&P +6M Ø 2.1% vs Markt-Ø 3.9% (n=7852)
Unter dem 200er ist die Rendite niedriger, aber im Schnitt POSITIV — pauschal verkaufen verpasst die Erholungen.
Technik
„Reine Trendfolge (Momentum) sagt kommende Crashs zuverlässig voraus" →24 von 25 Varianten tot (96% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 25× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 96% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Technik
„Steigendes Momentum ist ein verlässliches Signal für weitere Kursgewinne" →19 von 20 Varianten tot (95% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 20× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 95% fielen durch, meist: Zufall (Permutation p>0.1). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Saisonalität
„Es gibt eine verlässliche „Santa-Claus-Rally“ zum Jahreswechsel" →77% der Jahre positiv, Ø 1.60% (n=98)
Mild realer, aber kleiner saisonaler Effekt — kein verlässlicher Trade.
Produkt
„Eine Crash-Frühwarnung kann den Drawdown real senken" →5/5 reale Krisen: Drawdown halbiert (2008 −56→−33%, 2020 −34→−17%), OOS-Tresor hält
Pfad-basiertes Defensiv-Overlay (kontinuierliche Risiko-Reduktion, NICHT binäre Vorhersage). Der einzige bewiesene Hebel.
Technik
„Ein „Golden Cross“ (50-Tage über 200-Tage) ist ein starkes Kaufsignal" →nach Golden Cross Ø 6M-Rendite 5.5% vs Markt-Ø 3.9% (n=50)
Leicht über dem Schnitt, aber kein magisches Signal — meist schon nach der Erholung.
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