⚖️ Wahrheits-Register
Wir testen, was der Markt glaubt — und zeigen, was die Daten wirklich sagen.
Das Internet ist voll selbstbewusster Crash-Aussichten. Wir prüfen jedes populäre Markt-Narrativ gegen bis zu 100 Jahre Daten — und sagen ehrlich, was sich belegen lässt und was Müll ist. Jede Prüfung ist reproduzierbar, keine Meinung, keine KI-Behauptung.
31
Narrative getestet
22
widerlegt
6
bestätigt
Datenbasiert bestätigt
6Produkt
✅ BESTÄTIGTWas die Daten sagen
5/5 reale Krisen: Drawdown halbiert (2008 −56→−33%, 2020 −34→−17%), OOS-Tresor hält
Pfad-basiertes Defensiv-Overlay (kontinuierliche Risiko-Reduktion, NICHT binäre Vorhersage). Der einzige bewiesene Hebel.
Geprüft am 14.07.2026
Saisonalität
✅ BESTÄTIGTWas die Daten sagen
77% der Jahre positiv, Ø 1.60% (n=98)
Mild realer, aber kleiner saisonaler Effekt — kein verlässlicher Trade.
Geprüft am 26.06.2026
Produkt
✅ BESTÄTIGTWas die Daten sagen
12/12 Krisen · 35/36 Einzelfälle positiv
7 Aktien- + 5 Krypto-Krisen über je 3 Leitwerte, aus echten historischen Kursen; signiert SHA256 f7faa495…
Geprüft am 14.07.2026
Technik
✅ BESTÄTIGTWas die Daten sagen
nach Golden Cross Ø 6M-Rendite 5.5% vs Markt-Ø 3.9% (n=50)
Leicht über dem Schnitt, aber kein magisches Signal — meist schon nach der Erholung.
Geprüft am 26.06.2026
Produkt
✅ BESTÄTIGTWas die Daten sagen
GFC −56,5→−30,9% (−42%), COVID −34,1→−17,3% (−47%)
Aktien-Median über SPY/QQQ/IWM; signiert SHA256 f7faa495…
Geprüft am 14.07.2026
Produkt
✅ BESTÄTIGTWas die Daten sagen
min 60% (ETH Bär-2018) … max 86% (ETH Mai-2021), alle 15 Zellen ≥60%
BTC/ETH/LTC über 5 Krypto-Krisen, echte Kurse; signiert SHA256 f7faa495…
Geprüft am 14.07.2026
Datenbasiert widerlegt
22Technik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
am/nahe Allzeithoch → S&P +12M 8.0% vs Markt-Ø 8.2% (n=3763)
Am Allzeithoch ist die Forward-Rendite ähnlich/höher — neue Hochs erzeugen neue Hochs, kein Crash-Signal.
Geprüft am 26.06.2026
Saisonalität
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
Triple-Witching-Woche Ø 0.13% vs durchschn. Woche 0.12% (n=392)
Mehr Volatilität/Volumen ja, aber kein systematisch negativer Verfalls-Effekt.
Geprüft am 26.06.2026
Intermarket
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
17 von 24 Varianten tot (71% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 24× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 71% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 31.10.2026
Saisonalität
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
Vola-Rang 8/12, kein sig. Crash-Monat (Chi²=8, n.s.)
99J S&P: August unauffällig; Tail-Fenster ist Sep–Okt, nicht August.
Geprüft am 14.07.2026
Volatilität
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
1911 Feuerungen, 10% Treffer = Basisrate (0pp Lift)
VIX>80.Perzentil hat null Vorhersage-Hebel; spiked während/nach, nicht davor.
Geprüft am 14.07.2026
Anomalie
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
KILLED: Edge −8pp, OOS 0/4, effN-KI −14,3
Verlockende +9pp waren Schwellen-/Überlappungs-Artefakt; effN/OOS entlarvt sie.
Geprüft am 14.07.2026
Anomalie
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
beide WEAK: 1,7pp, OOS 2/4, KI berührt 0
Novelty/Mahalanobis sogar KILLED. Kein einzelnes Anomalie-Signal robust.
Geprüft am 14.07.2026
Positionierung
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
Korr −0,08; hoher Cash-Aufbau → S&P +11,0% danach (vs +10,1%)
80J FRED: Cash = Kaufkraft, markierte Böden (2009/2020). '70% Cash' nicht belegbar.
Geprüft am 14.07.2026
Sentiment
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
Korr ~0; schwächstes Vertrauens-Quartil → S&P +11,3% danach
Contrarian: Crashs starten aus Stärke/Spätzyklus-Hoch, nicht aus Vorsicht.
Geprüft am 14.07.2026
Makro
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
point-in-time KILLED: Edge −15pp, OOS 0/4 (Präzision 12% vs Basis 27%)
3/5 großer Drawdowns hatten Inversion in 18M davor, aber als präziser Trigger zu früh/verrauscht.
Geprüft am 14.07.2026
Methodik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
naives Aggregat 1,2pp < bestes Einzelsignal 6,1pp; Brier schlechter
Gleichgewicht-Mittel ist keine kalibrierte Wahrscheinlichkeit; binäre Vorhersage bleibt ungelöst.
Geprüft am 14.07.2026
Technik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
22 von 26 Varianten tot (85% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 26× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 85% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 31.10.2026
Technik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
nach Death Cross Ø 6M-Rendite 4.7% vs Markt-Ø 3.9% (n=50)
Forward-Rendite nach Death Cross ist POSITIV — oft nahe Böden, kein Verkaufssignal.
Geprüft am 26.06.2026
Saisonalität
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
Montag Ø -0.062% (gesamt) / 0.019% (seit 2006) vs alle Tage 0.032%
Der einst reale Montags-Effekt ist seit ~2000 verschwunden (arbitragiert).
Geprüft am 26.06.2026
Technik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
16 von 21 Varianten tot (76% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 21× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 76% fielen durch, meist: Zufall (Permutation p>0.1). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 31.10.2026
Technik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
9 von 12 Varianten tot (75% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 12× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 75% fielen durch, meist: Zufall (Permutation p>0.1). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 12.08.2026
Rotation
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
14 von 16 Varianten tot (88% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 16× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 88% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 06.07.2026
Produkt
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
1/36 Zellen geschädigt (Volmageddon 2018), Schaden auf −1,0pp begrenzt
Ehrliche Grenze: der Schutz reagiert NACH steigender Vola, nicht davor; kein Gap-Hedge. Offen kommuniziert. SHA256 f7faa495…
Geprüft am 14.07.2026
Methodik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
36 von 36 Varianten tot (100% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 36× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 100% fielen durch, meist: Bootstrap-KI berührt 0. Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 31.10.2026
Rotation
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
6 von 6 Varianten tot (100% Fehlerquote)
Die Factory hat diese Familie 6× rigoros getestet (FDR/OOS/effN) — 100% fielen durch, meist: Autokorrelation (eff-N-KI ≤0). Kein robuster, out-of-sample-stabiler Vorhersage-Edge.
Geprüft am 31.10.2026
Makro
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
während Rezessionen S&P +6M Ø 3.3% (n=3928 Mon.) vs sonst 4.1%
Aktien drehen oft MITTEN in der Rezession nach oben — wer beim Wort 'Rezession' verkauft, verkauft oft den Boden.
Geprüft am 26.06.2026
Technik
❌ WIDERLEGTWas die Daten sagen
unter dem 200-Tage-Schnitt S&P +6M Ø 2.1% vs Markt-Ø 3.9% (n=7852)
Unter dem 200er ist die Rendite niedriger, aber im Schnitt POSITIV — pauschal verkaufen verpasst die Erholungen.
Geprüft am 26.06.2026
🧭 Positionierungs-Wahrheit
Reden ist billig — Zwangsmeldungen sind es nicht. Das hier ist keine Meinung, sondern was die echte Positionierung der Markttreiber WIRKLICH sagt: was Wale (verdeckte Großaufträge), Insider und das Kapitol gleichzeitig melden mussten UND was die On-Chain-Wale (große Krypto-Überweisungen) tun — plus als langsamer, quartalsweiser Hintergrund, wie die Zwangsmeldungen der großen Fonds (Institutionen) netto ausfallen. Dazu, in welcher Großwetterlage die Händler-Absicherung steckt. Nur Beobachtung, überprüfbar.
5/5von 5 Quellen aktiv — Aktien-Pflichtmeldungen (verdeckte Großaufträge · Insider · Kapitol, täglich) + Krypto-Wale an der Kette + Pflichtmeldungen großer Fonds (quartalsweise/langsam), fusioniert
Großwetterlage der Absicherung
Böig — Händler müssen Schwankungen verstärken
Fakt aus der Netto-Absicherungslast der Händler. Bewährtes Wettermuster: böig = anfälliger für Schwankungen.
Fluss der Markttreiber
eintrübend
-20
Netto-Neigung des großen Options-Geldes (−100 trüb … +100 klar). Fakt aus gemeldeten Geldflüssen, kein Versprechen.
Zwangsmeldung der großen Fonds (Institutionen)quartalsweise · langsam
aufhellend
+31
Netto-Kauf/Verkauf-Hintergrund aus 50 Pflichtmeldungen großer Fonds (−100 … +100). QUARTALSWEISE gemeldet und ~45 Tage verzögert → langsamer Hintergrund, KEIN frisches Tagessignal; darum bewusst NICHT in den frischen Aktien-Konsens gemischt. 5. Quelle. Nachprüfbar bei der SEC.
Krypto-Wale an der Kette
Gemischt — kein klarer Wal-Trend
-18
Netto-Börsenfluss der 6 Coins mit dem größten Netto-Fluss (−100 Verteilung … +100 Akkumulation). Eigene Anlagebahn (Coins), nicht mit Aktien vermischt. Daten direkt von der Kette, kein Versprechen.
Aktien-Konsens (per Wert) — seltene Konvergenz
Wo Wale, Insider UND das Kapitol gleichzeitig auf denselben Aktien-Wert melden mussten
Jede Zeile: derselbe Wert taucht am gleichen Stichtag in mehreren voneinander unabhängigen Pflichtmeldungen auf. Beobachtung, keine Wertung.
Wetterrisiko-Gegenprobe (Wettmarkt) — eingepreiste Ereignis-Wahrscheinlichkeit5. Quelle · objektive Gegenprobe
Was der Markt für die großen Ereignisse WIRKLICH einpreist — mit echtem Geld, nicht mit Meinung
Was die Gegenprobe zeigt:
Der Markt preist mit echtem Geld eine Wahrscheinlichkeit für jedes Ereignis ein — eine objektive Erwartung, die nicht von uns stammt. Läuft die gemessene Positionierung GEGEN eine dicht eingepreiste Wahrscheinlichkeit (Positionierung risikofreudig, aber ein belastendes Ereignis hoch eingepreist), ist das ein messbarer Gegensatz; ob Ausschläge in solchen Konstellationen größer ausfallen, ist bei uns nicht gemessen. Eine über 24h stark steigende Wahrscheinlichkeit (▲) zeigt, dass sich die Markterwartung gerade dreht.
Eingepreiste Wahrscheinlichkeit aus öffentlichen Wettmarkt-Daten — KEINE Vorhersage von uns, kein Kauf-/Verkaufssignal. Reine, überprüfbare Beobachtung als 5. Konfluenz-Quelle. Fehlen Daten, bleibt die Fläche ehrlich leer. · Stand heute, 09:35 Uhr (vor 11 Std.)
Nur öffentliche, aggregierte Daten (SEC-Insider, Kongress, verdeckte Großhandels-Meldungen, Händler-Absicherung + Pflichtmeldungen großer Fonds — Aktien-Bahn; On-Chain-Wal-Bewegungen — Krypto-Bahn). Aktien und Coins teilen keinen Ticker-Raum: der frische Konsens je Wert bleibt rein Aktien (3 tägliche Quellen), On-Chain-Wale sind eine eigene Bahn, und die Institutionen-Meldungen (quartalsweise, ~45 Tage verzögert) sind bewusst nur ein langsamer Hintergrund — kein frisches Tagessignal. Fehlt eine Quelle, bleibt die Fläche ehrlich leer. Keine Anlageberatung — reine Beobachtung, keine Kauf- oder Verkaufsaussage. · Stand 30.10.2026 (vor 1 Tag)
Wie wir arbeiten
- • Wir verkaufen keine Angst — wir prüfen sie. Auch wenn das Ergebnis langweilig ist.
- • Jede Prüfung ist reproduzierbar (echtes Skript, echte Daten), nicht erfunden.
- • Wir zeigen auch, was wir NICHT belegen können — kein falsches Selbstvertrauen.
Keine Anlageberatung. Datenanalyse ohne Garantie — wir versprechen keine Ergebnisse.
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